有限次索赔时间间隔服从不同分布的复合更新风险模型下的破产概率

摘要：

讨论了更具一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族和服从不同分布的索赔时间间隔为有限的前提下,得到了所期望的破产概率的尾等价式.这一结果恰与经典的Cramér-Lunderg模型下的结论一致.

关键词：重尾分布、破产概率、更新过程、复合更新风险模型

所属期刊栏目：31

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：湖北省教育厅优秀中青年人才项目Q20071002

在线出版日期：2010-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：347-351