基于Black-Litterman模型的资产配置研究

摘要：

资产配置在金融投资中起着举足轻重的作用,通过合理而有效的资产配置,投资者可以在不同的金融工具间进行比例的调节,从而获得同等风险下的最大收益.将Black-Litterman方法应用于股票资产配置中,通过对国内若干行业股票收益率的分析,获得比传统投资收益更大的收益.

关键词：Black-Litterman模型、资产配置、收益率、风险

所属期刊栏目：31

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：南通市软课题R2006012

在线出版日期：2009-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：95-99