10.3969/j.issn.1000-2375.2008.03.006
期权定价的分数二叉树模型
利用股票价格过程的对数正态分布,借助于随机误差校正的思想,得到期权定价的分数二叉树模型,研究此模型分别用于标准欧式/美式期权定价的性质,指出其具有相容性.利用粘性解方法,证明模型对标准欧式/美式期权的收敛性.同时,给出计算实例以说明此模型的有效性.
二叉树模型、标准欧式/美式期权、相容性、收敛
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O211.6;F830.9(概率论与数理统计)
湖北省教育厅优秀中青年人才项目Q200710002
2008-11-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
235-240