股市波动的周内效应研究

摘要：

收益与风险共存,以往对股市的周内效应研究仅集中在收益率上,对股市的另一特征波动性的周内效应进行了实证研究.应用无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型,研究了上证综合指数,结果显示我国股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因.

关键词：股市波动、周内效应、Levene检验、GARCH模型

所属期刊栏目：25

分类号：F22(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2004-02-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：29-32