允许卖空的最优资产组合投资模型

摘要：

研究了允许卖空的离散时间金融市场,从有风险控制和无风险控制两个方面得到市场满足ρ-混合序列的条件下,其log-最优资产组合的几个性质.

关键词：ρ-混合序列、卖空、收益、资产组合

所属期刊栏目：24

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：湖北省教育厅自然科学基金2002010A

在线出版日期：2004-02-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：297-303