10.3969/j.issn.1000-2375.2002.03.008
中国股市波动集簇性和不对称性研究
利用GARCH类模型,以上证综合指数为对象对中国股市波动进行实证研究.新的证据显示中国股市波动的集簇性和不对称性是显著的,并在中国股市的背景下对集簇性和不对称性的几种经济解释进行了理论分析.
上证综指、GARCH、波动集簇性、波动不对称性
24
F22(经济计算、经济数学方法)
2004-02-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
214-217
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10.3969/j.issn.1000-2375.2002.03.008
上证综指、GARCH、波动集簇性、波动不对称性
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F22(经济计算、经济数学方法)
2004-02-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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