10.3969/j.issn.1000-2375.2002.02.006
一般完全耦合的正倒向随机系统最优控制的最大值原理
在推广的单调性条件下,运用对偶技巧得到了一般完全耦合的正倒向随机系统最优控制的最大值原理,描述该系统的正倒向随机微分方程扩散项都含有控制,并且倒向状态变量的终值是依赖于正向状态变量的随机函数.
随机微分方程(SDE)、正倒向随机微分方程(FBSDE)、最优控制、最大值原理
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O121.63;O123.2(初等数学)
国家自然科学基金1997125
2004-02-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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114-117,122