基于蒙特卡洛模拟的境外矿业投资风险分析

摘要：

境外矿业投资普遍面临着来自于各方面的巨大风险,其风险因素繁杂且具有明显的不确定性.本文将蒙特卡洛模拟方法应用于境外矿业投资风险分析中,在传统净现值法的基础上,以概率分布的形式描述关键风险因素的不确定性,以Crystal Ball软件为工具进行蒙特卡洛模拟,对投资的净现值进行分布情况预测与敏感性分析,定量地分析境外矿业投资所面临的风险.并以某境外铜矿投资项目为实例,得出了具体的风险分析结果,验证了该风险分析方法的可行性和有效性.

关键词：蒙特卡洛模拟、风险分析、净现值、境外矿业投资、Crystal、Ball、概率分布

所属期刊栏目：38

分类号：F426.1;F830.59(中国工业经济)

在线出版日期：2019-03-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：110-115