基于相空间重构的煤炭价格时间序列的混沌特征研究

摘要：

煤炭作为我国的基础性能源,煤炭价格分析在能源研究中一直至关重要.本文采用相空间重构技术,对国际环球动力煤(NEWC Global Coal)、我国的环渤海动力煤BSPI (5500k)和CII冶金煤(15500K) 3种煤炭价格的时间序列,通过提取描述系统混沌吸引子等特征量参数,分析煤炭价格时间序列中的行为混沌特征,并计算得出各自的时间预测范围.研究结果表明:(1)国内外煤炭市场价格是一个复杂的非线性系统,G-P算法计算得出的嵌入维数与关联维数表明其具有明显的分形特征;(2) 3种煤炭价格时间序列的嵌入维数为5、 6和9,表明对国内外煤炭市场价格的短期预测可以基于相应维数的非线性模型来实现;(3)国内外煤炭的市场价格行为具有混沌特征,依据最大李雅普诺夫指数,计算得出国际和国内煤炭价格的有效预测期分别为5和12个月.研究结论可为相关部门和企业进行煤炭价格预测及相关政策制定提供理论指导和决策借鉴.

关键词：相空间重构、煤炭价格、混沌特征、分形维数、李雅普诺夫指数、时间序列

所属期刊栏目：37

分类号：F764.1;F426.21(商品学)

在线出版日期：2018-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：45-50