股指期货在我国开放式基金风险管理中的应用研究

摘要：

开放式基金已经发展成为我国重要的机构投资者,对我国证券市场的发展起着越来越重要的作用.中国股票市场波动幅度大,由于没有相应风险管理工具相配套,开放式基金的发展隐藏着巨大风险.股指期货作为投资者进行套期保值的主要工具,在开放式基金风险管理中发挥着重要作用.选择国内即将上市的沪深300股指期货对上证180ETF和华夏优势基金两只基金进行套期保值分析:首先引用风险测量模型评估了两只基金的系统性风险,再根据风险最小化套期保值理论,应用一元回归模型分别计算套期保值率,通过实证研究得出了一些有益的结论.

关键词：股指期货、开放式基金、套期保值

所属期刊栏目：28

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2009-08-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：140-144