期权定价的预期方法及其在股票投资中的应用

摘要：

在研究Black-Scholes期权定价模型的基础上,将决策者的客观估测与主观经验估计相结合,提出期权定价的预期方法,给出股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权定价公式,并在股票投资中作了实证分析.

关键词：期权、欧式看涨期权、欧式看跌期权、期权定价、标的资产

所属期刊栏目：27

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：南京工程学院重大课题项目编号:KXJ072.江苏省教育厅高校哲学杜会科学基金指导项目07SJD30037

在线出版日期：2009-02-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：136-137