基于Credit Portfolio View的信用风险度量模型研究

摘要：

结合我国贷款企业的特点,Credit Portfolio View模型的转移矩阵中信用等级违约概率除了受宏观经济因素影响外,还受到行业因素、地区因素、规模因素以及企业所有制性质等因素影响,这些因素使得同一信用等级下的企业历史违约率统计出现差异.笔者对Credit Portfolio View模型违约因素做了宏观、行业、地区三个维度的扩展,并采用Logit模型与随机模拟相结合的方法,对模型参数进行了估计.

关键词：Credit Portfolio View、信用风险、度量、模型

所属期刊栏目：27

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2008-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：46-48