上证50ETF的跟踪误差分析及成因解析

摘要：

本文以上证50ETF作为研究对象,选取2005-2007年的日收盘数据构建数据样本,从实证的角度计量上证50ETF对其目标指数即上证50指数的跟踪误差变化及波动特征,并深入探讨造成跟踪误差变化和波动的主要成因,进而对未来我国交易所交易基金(ETF)以及指数型投资基金的产品设计、运作机制以及和相关的制度安排提出建议.

关键词：上证50ETF、交易所交易基金、跟踪误差

所属期刊栏目：26

分类号：F890.91

资助基金：广东省自然学基金06300129;华南理工大学校科研和教改项目N7050550

在线出版日期：2007-12-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：149-152