中国股票市场资产收益的分形拟合研究

摘要：

本文应用分形分布对中国股票市场资产收益进行了拟合研究.由最大似然估计求出分形分布的参数,进而经柯尔美哥洛夫检验表明分形分布能够很好地拟合金融资产的收益率分布.同时,运用傅立叶变换求得相应的密度函数,由图像分析显示分形分布的密度函数较好地拟合资产收益率密度,说明分形分布是研究股票市场资产收益的有力工具.

关键词：分形分布、密度函数、收益率

所属期刊栏目：26

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：北京理工大学校科研和教改项目409009

在线出版日期：2007-08-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：138-141