我国沪深股市股指波动特性的实证分析

摘要：

本文以上证综指和深证成指为研究对象,应用GARCH类模型理论,对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证分析,并对沪深股市的不同波动特性进行了比较.旨在为投资者分析股市行情、监管部门监控股市提供理论指导.

关键词：股票指数、TARCH模型、波动集群性、非对称性

所属期刊栏目：26

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：陕西省教育厅资助项目05JK207

在线出版日期：2007-04-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：143-145