VaR方法在营销信用风险管理中的应用

摘要：

根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetries模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况转移矩阵,并据此计算出企业营销信用VaR值,为企业信用销售决策提供依据.通过将VaR方法引入企业的风险管理框架中,以期提高企业营销风险管理水平.

关键词：营销信用风险、信用风险管理、受险价值

所属期刊栏目：11

分类号：F270(企业经济)

在线出版日期：2008-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：120-124