随机波动模型最大值的极限定理

摘要：

考虑一类经典的随机波动模型,其波动性由平稳的对数高斯随机序列进行刻画.假设该高斯随机序列相关系数函数rn满足limn→∞rn ln n=r ∈[0,∞],利用点过程的相关方法,证明了几个关于该随机波动模型最大值及次序统计量的极限定理,推广了文献中存在的一些经典结论.

关键词：极限定理、最大值、平稳高斯序列、随机波动模型

所属期刊栏目：38

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;浙江省自然科学基金项目;创新嘉兴;优才支持计划科技创新拔尖人才项目

在线出版日期：2023-09-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：277-289