分数维下基于分数阶导数模型的期权定价

摘要：

基于分数阶微积分,利用对冲技术建立时空分数阶期权定价方程.根据定价条件,将改进的解析技术与分数阶差分近似相结合建立半解析求解模式处理分数阶导数模型.并对欧式期权进行定价和应用分析,对美式期权的价值进行数值模拟.利用图解说明分数维度下,时间与空间分数阶导数的阶数,级数解的收敛控制参数,波动率对期权价值的影响.文中的工作对期权定价分数阶动力学建模的可行性和有效性进行解释和分析,力求为金融衍生品定价及其相关理论研究提供新的思路.

关键词：分数阶微积分、期权定价、分数阶偏微分方程、半解析解

所属期刊栏目：37

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金;辽宁省教育厅科学研究经费项目;东北财经大学科研项目

在线出版日期：2022-06-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：165-176