一种基于对比累计和的expectile变点估计方法

摘要：

相比于均值,expectile能够更全面刻画分布的尾部.因此在变点估计问题中,当均值未发生变化时,利用expectile可以更好地捕捉模型结构的变化.在变点存在的情况下,首先获得条件expectile的局部线性估计量的渐近正态性.然后利用CUSUM统计量的思想,构造相应的变点估计量,并证明变点估计的相合性.最后数值模拟表明expectile方法具有很好的变点估计精度.

关键词：变点估计;CUSUM;expectile

所属期刊栏目：36

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

在线出版日期：2021-12-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：389-397