随机观察时间对偶风险模型中的期望折现罚函数
考虑了复合Poisson风险过程的对偶模型,当观察时间间距分别为指数分布和Erlang(n)分布时,得到了期望折现罚函数的积分-微分方程.假设随机收入服从指数分布情形时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.最后进行了数值模拟.
对偶风险模型、期望折现罚函数、随机观察、Erlang(n)分布
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O211.6(概率论与数理统计)
国家社会科学基金项目17BJY206
2020-12-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
405-413