ACD模型自加权LAD估计的渐近性质

摘要：

针对高频数据建模中常用的自回归条件持续期(ACD)模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的自加权最小一乘(SLAD)估计,并证明了该估计的相合性和渐近正态性.数值模拟显示SLAD估计比拟极大似然估计和最小一乘估计更稳健,最后将其应用于青岛海尔和宝信软件这两只股票的价格持续期建模.

关键词：自回归条件持续期模型、自加权最小一乘估计、相合性、渐近正态性、价格持续期

所属期刊栏目：35

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;浙江省一流学科A类浙江工商大学统计学

在线出版日期：2020-09-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：253-264