稳定Hawkes过程下的保险公司分红问题

摘要：

引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了值函数是相关方程的粘性解,给出了验证定理.最后进行数值模拟实验,并介绍了障碍线策略实施过程.

关键词：保险、最优分红、Hawkes过程、粘性解、障碍线策略

所属期刊栏目：35

分类号：F840(保险)

资助基金：国家自然科学基金11771135

在线出版日期：2020-06-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：158-168