一类时间相依复合更新风险模型损失过程的尾概率渐近估计

摘要：

考虑一类复合相依更新风险模型,一次事故引发多次索赔.假设索赔次数与索赔时刻相依,同一事故引起的索赔额是宽上限相依(widely upper orthant dependent)且服从重尾分布.得到该风险模型损失过程的精细大偏差和有限时破产概率的渐近估计.

关键词：精细大偏差、复合更新风险模型、时间相依、宽上象限相依、破产概率

所属期刊栏目：35

分类号：O211.65;O211.66(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;安徽省自然科学基金;安徽省高校自然科学研究重点项目

在线出版日期：2020-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：11-20