具有随机保护水平的跳跃扩散模型下的动态基金保护定价

摘要：

动态基金保护可以确保投资者的基金价格在投资期内不会低于某个投资障碍水平.用两个相关的跳扩散模型来分别刻画动态基金保护的基金价格和障碍水平,利用首中时的Laplace变换给出了超指数跳扩散过程下,动态基金保护价格的Laplace变换的显示表达式.利用Gaver-Stehfest算法,给出了动态资金保护价格的一些数值结果.

关键词：动态基金保护、随机障碍、共同跳、Gaver-Stehfest算法

所属期刊栏目：34

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

资助基金：江苏省自然基金优秀青年基金BK20170064;国家自然基金11771320;江苏省青蓝工程学术带头人;苏州科技大学研究生科研与实践创新计划SKCX18-Y06

在线出版日期：2019-12-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：409-419