多变点检测问题的Shape-based BS算法

摘要：

BS算法是时间序列多变点检测中最经典的算法之一,但是基于全局CUSUM统计量的识别过程会带来过多误判和较高的时间复杂度.BS算法是一种离线的序贯方法,因此没有充分利用数据的时序信息;另一方面,BS算法识别变点的原则是CUSUM统计量最大化,也没有考虑统计量构成序列的形态特性.鉴于此,提出一种基于局部形态识别的BS改进算法,命名为Shape-based BS算法.基于局部形态识别统计量,不仅大大降低计算复杂度,且降低了因变点间的互相干扰而带来的误判率,进而提升变点识别的稳健性.最后,将此算法应用到了电力系统的"场景压缩"问题上,具有满意的实用效果.

关键词：多变点检测、Shape-basedBS算法、形态识别、场景压缩

所属期刊栏目：34

分类号：O213(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11471264, 51437003, 11401148

在线出版日期：2019-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：151-164