非线性自回归模型的分位数推断

摘要：

考虑非线性自回归模型xt=f(xt?1,…,xt?p,θ)+?t,其中f(·)为Rp上的实值可测函数,θ为q维未知参数,{?t}为随机误差.构造了θ的分位数估计,并证明了该估计的渐近正态性,最后通过数值模拟,说明了该估计的稳健和有效性.

关键词：非线性自回归、平稳性、分位数估计、渐近正态性

所属期刊栏目：33

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：浙江省自然科学基金LY17A010004;教育部人文社会科学研究青年项目17YJC910002;浙江省一流学科A类

在线出版日期：2019-01-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：387-396