Panel数据模型的参数bootstrap推断

摘要：

利用广义p值和参数bootstrap方法,研究了Panel数据模型中未知参数的假设检验问题.对于回归系数,基于最小二乘估计和两步估计方法,考虑了非齐次线性假设检验问题.对于方差分量,研究了单边假设检验问题.进而利用Monte Carlo方法进行模拟研究.模拟结果表明,参数bootstrap检验方法既能较好控制犯第一类错误的概率,又具有较高的功效,且大多数情况下优于广义p值检验方法.

关键词：最小二乘估计、两步估计、广义p值、参数bootstrap方法

所属期刊栏目：33

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：浙江省哲学社科规划"之江青年课题"16ZJQN017YB;国家统计局重点项目2015LZ14;国家自然科学基金11401148;国家社会科学基金12CJY012

在线出版日期：2019-01-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：379-386