分数扩散模型的参数估计及其应用
研究分数扩散模型的参数估计及其应用问题.分数扩散模型是一类由分数Brownian运动驱动的随机微分方程.主要结果有:(1)利用二次变差方法给出模型中扩散系数的估计量,通过最小二乘法给出模型中漂移系数的估计量;(2)证明这些估计量的一致收敛性和渐近正态性;(3)利用MCMC方法对此估计量进行验证,并通过R软件将上述模型以及参数估计量应用到SHIBOR利率中进行实证研究.
分数Brownian运动、最小二乘估计量、一致收敛性、渐近正态性
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O211.64(概率论与数理统计)
东北财经大学校级项目DUFE2015Q23;国家自然科学基金11401074
2017-11-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共11页
295-305