方差可能无穷的"中度偏离"单位根过程的复合分位数估计

摘要：

考虑一类"中度偏离"单位根过程,yt=qnyt?1+ut,其中qn=1+c/kn,kn=o(n),c为一非零常数,{ut}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造qn的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t(2)分布下,说明了该估计的稳健和有效性.

关键词：自回归、单位根、正态吸引场、重尾、复合分位数

所属期刊栏目：32

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：浙江省自然科学基金LY17A010004;浙江省统计局2016年度统计研究课题;浙江工商大学研究生科研创新基金;浙江省一流学科A类;浙江省高校人文社科重点研究基地

在线出版日期：2017-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：41-48