非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价

摘要：

在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似结论的误差估计.

关键词：阶梯期权、非线性Black-Scholes模型、Feymann-Kac公式、误差估计

所属期刊栏目：31

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71401134,71571144;贵州省科学技术基金黔科合J字[2015]2076号;贵州民族大学引进人才科研基金15XRY005;贵州省研究生卓越人才计划ZYRC字[2014]008

在线出版日期：2016-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：262-272