10.3969/j.issn.1000-4424.2016.01.004
不可交易资产的平方套期保值问题
提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出了平方套期保值标准下的最优策略.最后通过Monte Carlo方法验证了套期保值策略的有效性.
不可交易资产、跳扩散过程、平方套期保值、效用最优
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O211.6;F830.9(概率论与数理统计)
国家自然科学基金71271136;2014年湖南省教育厅教改项目481;湖南科技学院精品视频共享课程;重点学科建设项目
2016-05-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
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