基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价

摘要：

在风险中性假设下,通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,考虑到影响外汇汇率的因素和影响股票价格因素的相关性,得到了与之相关联的几种买入的以本币计价的欧式期权定价公式.

关键词：跳扩散过程、汇率、鞅定价方法、风险中性

所属期刊栏目：31

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71201110,11501164;河北省研究生创新资助项目

在线出版日期：2016-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：21-29