10.3969/j.issn.1000-4424.2016.01.002
非线性Black-Scholes模型下Bala期权定价
在非线性Black-Scholes模型下,研究了Bala期权定价问题.首先利用双参数摄动方法,将Bala期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了Bala期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.
Bala期权、非线性Black-Scholes模型、Green函数、误差估计
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O211.6;F830.9(概率论与数理统计)
陕西铁路工程职业技术学院基金2015-08
2016-05-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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