10.3969/j.issn.1000-4424.2015.04.007
α-赋权分数桥的最小二乘估计
考虑赋权分数布朗运动Ba,b驱动的桥X0 =0,dXt=-αXt/T-tdt+dBa,bt,0≤t<T中参数α的最小二乘估计量(a)的渐近性质,其中0<a<1,0<b<1,b<α+1,且α>0.当α取不同值时,得到了其不同的收敛性质及对应收敛速度.
赋权分数布朗运动、最小二乘估计量、收敛性
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O211(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11271020,11171062;安徽省自然科学基金1408085MA07
2015-12-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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