α-赋权分数桥的最小二乘估计

摘要：

考虑赋权分数布朗运动Ba,b驱动的桥X0 =0,dXt=-αXt/T-tdt+dBa,bt,0≤t＜T中参数α的最小二乘估计量(a)的渐近性质,其中0＜a＜1,0＜b＜1,b＜α+1,且α＞0.当α取不同值时,得到了其不同的收敛性质及对应收敛速度.

关键词：赋权分数布朗运动、最小二乘估计量、收敛性

所属期刊栏目：30

分类号：O211(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11271020,11171062;安徽省自然科学基金1408085MA07

在线出版日期：2015-12-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：432-444