10.3969/j.issn.1000-4424.2015.04.002
多尺度高维亚式期权定价的奇摄动解
讨论了一类含有快慢变换尺度的高维亚式期权定价随机波动率模型.根据Girsanov定理和Radon-Nikodym导数实现了期望回报率与无风险利率之间的转化;定义路径依赖型的新算术平均算法,借助Feynman-Kac公式,得到了风险资产期权价格所满足的相应的Black-Scholes方程,运用奇摄动渐近展开方法,得到了期权定价方程的渐近解,并得到其一致有效估计.
多尺度、亚式期权、随机波动率、奇摄动、余项估计
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O175.2(数学分析)
国家自然科学基金51175134
2015-12-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共10页
389-398