10.3969/j.issn.1000-4424.2015.01.010
多损失条件风险值的多层规划模型
对于多个损失函数,在给定的置信水平下,首先定义了不超过给定损失值的最小风险值(即VaR值)和基于权值的累积期望损失值(即CVaR损失值)概念,然后建立了一个多损失条件风险值的多层规划模型.该模型的目标是求各层多损失CVaR值达最小的最优策略,并证明了它等价于另一个较容易求解的多层规划模型.最后,给出了三级供应链中多产品的定价与订购的条件风险值模型(三层线性规划模型).
多损失条件风险值、多层规划、最优解、供应链
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O122.2(初等数学)
国家自然科学基金71001089;浙江省自然科学基金LY13G010003
2015-05-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共10页
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