基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题

摘要：

研究了一类基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题.首先定义了变分不等式问题的弱解.其次利用惩罚方法和Schaefer不动点定理证明了该变分不等式在弱意义下的解是存在且唯一的.

关键词：非线性变分不等式、弱解、Schaefer不动点定理、惩罚方法

所属期刊栏目：30

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71171164;贵州省研究生卓越人才计划ZYRC字[2014]008

在线出版日期：2015-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：43-54