10.3969/j.issn.1000-4424.2014.03.004
局部平稳扩散模型中时变参数的加权最小二乘估计
基于离散观测样本,利用局部线性拟合,得到了局部平稳扩散模型中时变漂移参数的加权最小二乘估计,并讨论了估计量的相合性,渐近正态性和一致收敛速度.同时,通过模拟研究说明了估计量的有效性.
局部平稳扩散模型、局部线性拟合、加权最小二乘估计、相合性、渐近正态性、收敛速度
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O212.1(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11171221;上海市一流学科系统科学XTKX2012
2014-11-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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277-287