常数分红界下带扰动的马氏调制对偶风险模型

摘要：

考虑常数分红界下带扰动的马尔可夫调制对偶风险模型,其中保险公司收益到达过程、收益额的大小以及支出都受一马尔可夫过程的影响,得到了破产前累积分红折现均值所满足的积分-微分方程及边界条件;进一步得到了两状态下,收益分布为指数分布和混合指数分布时累积分红折现均值的表达式,最后给出了数值模拟实例.

关键词：对偶风险模型、马氏调制、积分-微分方程、累积分红折现均值

所属期刊栏目：29

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：湖南省自然科学青年基金13JJ4083;教育部人文社会科学青年基金10YJC630144;湖南省社科基金12YBB093;湖南省教育厅科研项目13C318

在线出版日期：2014-07-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：159-170