10.3969/j.issn.1000-4424.2014.02.003
多指标稳定分量过程的局部时
设X1,…,Xh分别是独立的(N,d1,α1),…,(N,dh,αh)稳定过程,其中α1,…,αh可以是(0,2]中不同的数.设X(t)=(X1(t),X2(t),…,Xh(t)),·t·RN+,则称X=·X(t);t·RN+·为多指标稳定分量过程.在N>∑di的条件下,证明了X存在(联合连续的)局部时,该结果是多指标稳定分量过程所特有的,因为单指标稳定分量过程在任何情况下都不存在局部时.
多指标稳定分量过程、局部时、联合连续
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O211.6(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11301084;福州大学科技发展基金2013-XY-18
2014-07-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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