10.3969/j.issn.1000-4424.2012.03.003
重尾扰动下近非平稳自回归模型的Bootstrap推断
考虑近非平稳一阶自回归模型,Xt=θXt-1+ut,其中θn=1-γ/n,γ为一固定常数,{ut}为一重尾随机扰动项.对θn及其最小二乘估计(θ)n,采用bootstrap再抽样方法逼近(θ)n-θn的分布,并证明了该再抽样方法的渐近有效性.
重尾、近非平稳、自回归、Bootstrap再抽样
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O211.4(概率论与数理统计)
国家自然科学基金10901138,11126316,11171303;浙江省自然科学基金LQ12A01018;浙江省教育厅项目Y201119891,Y200702241;教育部人文社会科学重点研究基地基金资助11JJD790053
2012-11-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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274-282