10.3969/j.issn.1000-4424.2012.01.003
修正的Black-Scholes模型下的欧式期权定价
通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用金融市场复制策略及布朗运动的It(o)公式,得到欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式.
布朗运动、期权定价、修正的Black-Scholes模型
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O211.6;F830.9(概率论与数理统计)
国家自然科学基金70471057,71171164;西北工业大学博士论文创新基金C201235;西北工业大学研究生种子基金Z201l073
2012-07-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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