联贷联保信用风险集中度定量分析

摘要：

利用约化方法实现贷款组合渐进单因子模型,得到渐进单因子约化模型.为刻画联贷联保业务中联保体内的违约传染,又构建渐进单因子传染模型,使联保体内的违约相关由因子依赖和交叉强度共同体现,联保体间的违约相关只由因子依赖体现.通过模型求解得到联贷联保组合以及对比组合的违约概率,预期损失,非预期损失和集中度调整.数值分析比较了不同市场环境下联贷联保的风险,并据此建议商业银行限制担保链条长度和担保体内放贷额度,增加联保体数量,缩短贷款期限,在市场恶化时慎用联贷联保.

关键词：联贷联保、巴塞尔协议、预期损失、非预期损失、集中度调整

所属期刊栏目：27

分类号：F830.2(金融、银行)

资助基金：教育部科学技术研究重大项目309018;国家自然科学基金70973104,11171304;浙江省自然科学基金Y6110023;浙江省研究生创新科研项目YK2010002

在线出版日期：2012-07-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：12-22