10.3969/j.issn.1000-4424.2011.04.002
跳-扩散模型下相对收益过程带停时的均值-方差随机控制
针对跳扩散模型下鞅测度不唯一的问题,利用识别定理和Riccati方程研究了跳扩散模型下带停时的均值-方差随机控制问题,得到了相对收益过程最优投资策略的显式解及相应的最优停时,并且给出了在最优停止时间的均值方差有效边界.
跳-扩散过程、相对收益过程、停时、识别定理、Riccati方程
26
O211.6(概率论与数理统计)
国家自然科学基金11171221,11001077
2012-03-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
390-398