分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价

摘要：

在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.

关键词：分数布朗运动、比例交易成本、分数次Leland型方程、期权定价

所属期刊栏目：26

分类号：O211.63;F224.7(概率论与数理统计)

资助基金：教育部重大项目基金309018

在线出版日期：2011-08-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：201-208