双指数跳扩散模型的美式二值期权定价

摘要：

在股价满足红利连续支付的双指数跳扩散模型下,研究美式二值现金-无值看涨期权的定价问题.通过分解方法将其定价转化成求一个对应的永久美式期权价格和一个Cauchy问题的解,从而得到定价表达式.最后给出一个计算实例.

关键词：跳扩散模型、永久美式期权、现金-无值看涨期权

所属期刊栏目：26

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金40675023;广西省自然科学基金桂科自0991091;广西教育厅立项课题桂教科研200807LX018

在线出版日期：2011-07-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：21-26