10.3969/j.issn.1000-4424.2010.03.003
几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用
在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Qmo.证明了Qmo为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Qmo下的价格仍然无套利.
Lévy过程、期权定价、等价鞅测度、均值修正
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O211.6(概率论与数理统计)
国家自然科学基金10871064;湖南省社会科学基金08YBB187;湖南省教育厅一般项目09C565
2010-11-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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