10.3969/j.issn.1000-4424.2010.01.002
Markov-modulated风险模型破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布
应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分布给出了其破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布.
Markov-modulated风险模型、逐段决定马尔可夫过程、补充变量
25
O211.9(概率论与数理统计)
国家自然科学基金10671052
2010-04-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
9-12