一种多目标条件风险值数学模型

摘要：

研究了一种多目标条件风险值(CVaR)数学模型理论.先定义了一种多目标损失函数下的α-VaR和α-CVaR值,给出了多目标CVaR最优化模型.然后证明了多目标意义下的α-VaR和α-CVaR值的等价定理,并且给出了对于多目标损失函数的条件风险值的一致性度量性质.最后,给出了多目标CVaR模型的近似求解模型.

关键词：条件风险值、多目标CVaR模型、损失函数、风险度量

所属期刊栏目：24

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：浙江省自然科学基金Y606097,Y60860040

在线出版日期：2010-01-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：410-417