常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性

摘要：

设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型.在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式.所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立.这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的.

关键词：有限时间破产概率、渐近等价式、负相依随机变量、次指数分布、更新模型

所属期刊栏目：24

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金70471071,70871104;教育部人文社科基金08JA630078;浙江省人文社科重点研究基地基金浙教高教[2008]255号

在线出版日期：2010-01-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：401-409